Calculadora Kelly Criterion
Calcula el tamaño óptimo de apuesta para maximizar el crecimiento de tu bankroll a largo plazo
Calculadora Kelly Criterion
Calcula el tamaño óptimo de apuesta según tu bankroll y ventaja percibida
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Hoy0/3Tu estimación de la probabilidad real de que ocurra el evento
Recomendado: 25-50% para reducir volatilidad
💡 Tip: Usa 1/4 Kelly (25%) para reducir la volatilidad sin sacrificar demasiado crecimiento. Kelly completo puede generar swings brutales en tu bankroll.
¿Qué es el Kelly Criterion?
El Kelly Criterion es una fórmula matemática desarrollada por John L. Kelly Jr. en 1956. Calcula el porcentaje óptimo de tu bankroll a apostar basándose en tu ventaja percibida y las cuotas ofrecidas. Está diseñado para maximizar el crecimiento a largo plazo minimizando el riesgo de ruina.
Fórmula de Kelly
Kelly % = (bp - q) / b
Donde: b = cuota - 1, p = probabilidad de ganar, q = 1 - pEjemplo Real
Cuota 2.50, probabilidad estimada 45%: b = 1.5, p = 0.45, q = 0.55. Kelly = (1.5 × 0.45 - 0.55) / 1.5 = 8.33% del bankroll. Con €1.000 de bankroll, apuesta óptima = €83.30.
Fracciones de Kelly
Máximo crecimiento, pero alta volatilidad. Solo para estimaciones muy seguras.
Buen equilibrio entre crecimiento y reducción de riesgo.
Recomendado. Reduce significativamente la varianza con mínimo sacrificio de crecimiento.
Para una guía completa sobre estrategias de gestión de riesgo con Kelly Criterion, revisa nuestro tutorial paso a paso.
Advertencias Importantes
- ⚠️Kelly negativo = sin value. No apuestes si la fórmula da resultado negativo
- ⚠️Tus estimaciones de probabilidad deben ser precisas; el exceso de confianza destruye bankrolls
- ⚠️Kelly asume divisibilidad infinita del bankroll; en la práctica usa fracciones conservadoras
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